И волатильность является полезным фактором при рассмотрении вопроса о том, как уменьшить риск. Однако смешение этих двух факторов может серьезно ограничить возможности прибыльности вашего портфеля. Исторически сложилось так, что нормальные уровни VIX находятся в диапазоне до 20, а это означает, что индекс S&P 500 будет отличаться от своих средних темпов роста не более чем на 20% большую часть времени.

Историческая волатильность (Historical volatility – HV), как следует из названия, имеет дело с прошлым. Она определяется путем наблюдения за показателями ценной актива за прошедший интервал времени, и она показывает, насколько сильно ее цена отклонилась от своего среднего значения. Так как волатильность связана с отклонением цены от средних значений, многие известные индикаторы могут использоваться для измерения волатильности. Те же полосы Боллинджера – если полосы расширяются, значит волатильность растет. Для этого VIX “собирает” цены опционов пут и колл на стоимость индекса S&P 500, который часто используется для представления рынка в целом.

Затем эти цифры взвешиваются, усредняются и пропускаются через формулу, которая выражает то, насколько уверенно чувствуют себя инвесторы. Индекс товарного канала является одним из часто используемых трейдерами индикаторов. Этот классический инструмент отображает ценовое отклонение от среднестатисчической цены.

Слишком высокие показания CCI говорят о том, что цена является чрезмерно высокой в сравнении со средней. Низкие значения свидетельствуют о чрезмерно низком отклонении от средней цены. Одним из наиболее распространенных инструментов для таких измерений является индикатор ATR (название переводится как истинный средний диапазон). Он определяет периоды высокой и низкой изменчивости, а также ее конкретную величину. Индикатор волатильности ATR (average true range) измеряет разницу между excessive https://boriscooper.org/ и low, а затем сглаживает результат. Поэтому ATR универсален и может измерять волатильность валютных пар (например, волатильность рубля к доллару), акций, криптовалют и любых других активов на любых периодах.

Волатильность рынка – это статистическая мера отклонений цены активов от установленного эталона или собственных средних показателей. Основным предназначением индикатора является определение с его помощью величины стоп-лосса, опираясь на текущую рыночную волатильность. Дивергенция, четко изображенная на рисунке, как и в других осцилляторах является предвестником смены ценового движения. Индикатор служит неплохим фильтром в момент принятия решения об открытии ордера на покупку или продажу. Так, например, не стоит покупать актив, если линия CCI пересекла уровень +200.

Виды Волатильности

Волатильность рынка – неизбежная и нормальная часть инвестирования, и ее следует ожидать от рынка. Если бы рынки пошли всегда плавно вверх, то инвестировать было бы легко, и мы были бы все богаты. Волатильность криптовалют, акций и фьючерсов – не проблема, если вам не нужно ликвидировать позицию. Вот почему для инвесторов важно наличие резервного фонда, равного расходам на проживание от трех до шести месяцев.

индикатор волатильности

Простыми словами волатильность рынка – это частота и величина движения цены вверх или вниз. Чем сильнее и чаще колеблются цены, тем более волатильным является рынок. Пересечение между собой линий инструмента относительной бодрости является указателем роста или снижения ценового тренда.

Персональные Инструменты

Этот инструмент осуществляет расчет волатильности, основываясь на изменении спреда. Первоначально индикатор высчитывает разницу между минимумом и максимумом свечи. Затем CHV отражает фактическое изменение этого значения через определенный период. Он похож на инструмент ATR, который пользуется у трейдеров большей популярностью. Так как заработок тесно связан с изменением цен – то волатильность может восприниматься как благо для спекулянтов. Оценивая текущий баланс покупок и продаж с помощью платформы ATAS (скачать бесплатно тут), вы можете выработать прибыльную стратегию торговли и с большей эффективностью применить ее на волатильных рынках.

индикатор волатильности

Оба вида волатильности (HV и IV) выражаются как в виде процентов, так и в виде стандартных отклонений (плюс или в минус). Если вы говорите, что стандартное отклонение акций XYZ составляет 10%, это означает, что они могут либо получить, либо потерять 10% от своей общей стоимости. Индикатор волатильности так же применяется для нахождения точек прорыва ценового диапазона и выявления последующего сильного движения цены. Для этого проводится линия сопротивления на графике ATR и когда эта линия пробивается вверх, цена, чаще всего, сохраняет направление, сформированное на пробое (на графике ниже это падение).

Волатильность

Теория волатильности основывается на детальном исследовании различных экономических показателей. Изменчивость цены на рынке является показателем, отражающим его динамичность. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

  • Те же полосы Боллинджера – если полосы расширяются, значит волатильность растет.
  • VIX – наиболее известный показатель волатильности фондового рынка.
  • Индикатор относительной бодрости или индекс относительной волатильности — так его называют многие трейдеры.
  • На картинке ниже – дневной график цен фьючерсных контрактов на британский фунт за август 2021 года.
  • Основным предназначением индикатора является определение с его помощью величины стоп-лосса, опираясь на текущую рыночную волатильность.

По мнению аналитиков Центра финансовых исследований Шваба, в периоды с 1970 года, когда акции упали на 20% и более, они принесли наибольшую прибыль в первые 12 месяцев восстановления. Таким образом, растущая стоимость этих пут-опционов становится индикатором ожидаемых рыночных падений и, как следствие, волатильности. Сторонние наблюдатели за рынком, вероятно, больше всего знакомы с этим последним методом, который используется индексом волатильности Чикагской биржи опционов, обычно называемым VIX. Подразумеваемая волатильность (Implied volatility – IV), она же будущая волатильность, более сложна. Это прогноз будущей активности актива на основе цен его опционов (что такое опционы). Используется индекс товарного канала в сочетании с другими индикаторами.

Другие Способы Проанализировать Волатильность

Однако он намного точнее своего «собрата» отображает откаты цены и остановки тенденции. Если историческая волатильность растет, это повод насторожиться, так как это может указывать на то, что с активом что-то произошло или вот-вот произойдет. Если же она снижается, это означает, что ситуация возвращается в нормальное русло и стабилизируется. Хотя повышенная волатильность может быть признаком проблем, она почти неизбежна при долгосрочном инвестировании и на самом деле может быть одним из ключей к успеху в инвестировании. В нефинансовом мире волатильность описывает тенденцию к быстрым, непредсказуемым изменениям.

Он может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии. На картинке выше показано, что во время падения криптовалют в середине мая 2021 года волатильность была чрезвычайно высокая. При ребалансировке продайте часть класса активов, которая заняла слишком большую часть вашего портфеля. Используйте выручку, чтобы купить больше классов активов, чья доля стала слишком мала. Перебалансировку рекомендуется проводить, когда распределение отклоняется на 5% или более от исходного соотношения. При этом подразумеваемая волатильность для средней акции составляет около 15%.

Большую часть времени фондовый рынок довольно спокойный, а периоды повышенной волатильности акций появляются ненадолго. Это означает меру, насколько велико внезапное колебание или сильное изменение цены акции или другого финансового актива. Помимо рассмотренного инструмента существует другой индикатор волатильности, характеризующий данное явление с другой точки зрения. Речь идет об Индексе волатильности VIX (американская версия) и его российском аналоге RTSVX. Алгоритм определения ATR в большинстве случаев встроен в торговый терминал брокера, поэтому трейдеру достаточно лишь добавить его к графику цены. На любом рынке имеются периоды высокой волатильности (высокой интенсивности) и низкой волатильности (низкой интенсивности).

Стандартные отклонения важны, потому что они не только говорят вам, насколько может измениться значение, но и обеспечивают основу для вероятности того, что это произойдет. В 68% случаев значения будут в пределах одного стандартного отклонения от среднего, в 95% случаев они будут в пределах двух и в ninety nine,7% случаев будут в пределах трех. Неплохим техническим инструментом, наглядно отражающим изменчивость выбранного для торговли актива, является индикатор Полосы Боллинджера. В основе структуры Полос Боллинджера простая скользящая средняя. Сверху и снизу от нее на расстоянии, которое равно определенному числу стандартных отклонений, строятся копии этой скользящей.

Аналогично не стоит продавать, когда наблюдается пересечение отметки -200. Как и большинство осцилляторов, данный инструмент имеет зоны перекупленности и перепроданности, располагающиеся выше уровня +100 и ниже -100, соответственно. Пересечение линией индикатора данных уровней сигнализирует о возможном входе в рынок.

индикатор волатильности

Одним из важнейших параметров в настройке является период, существенно влияющий на точность показаний CCI. Оптимально подобранный для торгуемого актива период минимизирует количество ложных сигналов для входа в сделки. Индикатор относительной бодрости или индекс относительной волатильности — так его называют многие трейдеры. Создавший его Дональд Дорси акцентировал внимание на том, что изобретение является волатильность валютной пары лишь дополнительным фильтром к другим индикаторам. Волатильность – это оценка движения цены, который включает в себя как потери, так и прибыли, в то время как риск – это исключительно показатель потерь. Например, во время медвежьего рынка 2020 года вы могли бы купить акции индексного фонда S&P 500 примерно за треть цены, по которой они были месяцем ранее, после более чем десятилетнего устойчивого роста.